Kapan Mematikan Sistem Perdagangan Anda dan Kapan Menyalakannya Kembali

Salah satu keputusan paling sulit yang harus dibuat oleh setiap pedagang otomatis adalah kapan mematikan sistem karena kinerjanya mulai dipertanyakan dan kapan harus menghidupkan sistem kembali karena ia kembali ke keuntungan. Dalam artikel ini, saya akan mencoba menggambarkan cara saya melihatnya.

Pertama-tama, saya perlu mengatakan bahwa ini adalah salah satu pertanyaan paling sulit dalam perdagangan otomatis. Di masa lalu, saya membuat banyak kesalahan dengan membalikkan sistem terlalu cepat atau dengan mengembalikannya terlalu dini. Untuk membuat hal-hal lebih rumit, dari banyak cara yang telah saya coba, tidak ada satu aturan yang akan menonjol (secara negatif atau positif) di antara yang lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memilih satu dan tidak pernah merusaknya.

MENGHIDUPKAN SISTEM MATI

1. Matikan sistem ketika melebihi 1,5 kali penarikan ekuitas backtesting Anda

Saya menetapkan aturan ini di awal awal saya. Ada beberapa fakta penting tentang hal itu yang perlu saya tunjukkan.

Pertama-tama, aturan ini baik dan buruk pada saat yang bersamaan. Itu tergantung pada ekuitas backtest yang Anda gunakan. Di masa lalu, saya lebih suka memilih satu set parameter optimasi dan menerapkannya ke seluruh sejarah data. Baru-baru ini, saya sudah mulai menggunakan reoptimization reguler, ketika saya menggabungkan beberapa dari periode sampel (masing-masing dengan set parameter yang berbeda) dan membuat satu dari ekuitas sampel.

Secara retrospektif, saya harus mengakui bahwa dalam kasus satu set parameter diterapkan ke seluruh sejarah data, aturan 1,5 kali dari penarikan tidak benar-benar solusi optimal. Ekuitas satu set parameter terlalu "di-sample" – yaitu sejarah backtested hampir selalu lebih baik daripada hasil langsung (yang biasa). Oleh karena itu saya mematikan sistem terlalu dini dan sering mengalami kerugian – haruskah sistem saya dihidupkan lebih lama, sistem akan, dalam banyak kasus, pulih.

Tapi Anda mendapatkan hasil yang sama sekali berbeda ketika Anda menggunakan kurva ekuitas yang terdiri dari beberapa periode sampel – sebagai bagian dari pengoptimalan reguler. Ekuitas ini jauh lebih realistis dalam hal apa hasil masa depan yang Anda harapkan. Sejauh ini tampaknya ekuitas ini, yang terdiri dari beberapa interval sampel, benar-benar realistis dan aturan 1,5 kali lebih tinggi. penarikan historis bekerja sangat baik dalam kasus ini.

2. Untuk menentukan waktu kapan untuk mematikannya, gunakan penarikan Monte Carlo

Meskipun kesederhanaan konsep yang dijelaskan di atas, saya lebih memilih metode kedua – menggunakan analisis Monte Carlo.

Sekali lagi, Anda perlu mempertimbangkan apakah Anda bekerja dengan ekuitas yang hanya menggunakan set parameter sederhana, atau jika Anda bekerja dengan kurva ekuitas yang terdiri dari beberapa interval sampel.

Jika kita menggunakan satu set parameter untuk seluruh sejarah, maka saya menemukan metode Monte Carlo lebih baik daripada aturan 1,5 kali penarikan. Ketika menggunakan Market System Analyzer untuk perhitungan Monte Carlo, Anda akan mendapatkan drawdown lebih besar dari 1,5x drawdown dan Anda tidak mematikan sistem terlalu dini. Selain itu, apa yang benar-benar penting di sini adalah bahwa Monte Carlo benar-benar masuk akal karena distribusi laba masa depan Anda akan setiap kali unik dan berbeda dari yang sebelumnya. Jadi saya menganggap Monte Carlo sebagai alat fundamental (dan bagi saya yang utama).

Baru-baru ini, saya mulai cenderung lebih menggunakan Monte Carlo, bahkan pada ekuitas yang terdiri dari beberapa periode sampel. Saya setuju bahwa drawdown yang akan Anda gunakan dengan metode ini tidak terlalu bagus. Di sisi lain, angka-angka akan mempersiapkan Anda untuk skenario terburuk yang mungkin, sehingga Anda dapat membuat portofolio Anda dengan bijaksana dan memanfaatkan dengan benar. Ini adalah metode yang saya gunakan saat ini. Meskipun konservatif, itu cocok dengan gaya trading saya.

Sebagian besar waktu saya menggunakan kurva ekuitas yang terdiri dari interval sampel, saya menjalankan Analisis Monte Carlo, perhatikan tingkat kepercayaan 95% dan penarikan maksimum yang saya dapatkan di sana adalah titik ketika saya mematikan sistem saya – dalam hal ini adalah terlampaui.

Ini adalah pendekatan yang paling masuk akal bagi saya.

MENGHIDUPKAN SISTEM KEMBALI

1. Hidupkan kembali sistem ketika ekuitas berada di atas titik ketika dimatikan

Kapan saya bisa menyalakan sistem kembali? Ini adalah pertanyaan yang lebih sulit lagi, lalu kapan mematikannya – setidaknya untuk saya. Banyak sistem hidup kembali dan mulai menguntungkan lagi. Saya telah mengalaminya berkali-kali. Salah satu aturan yang dapat Anda ikuti adalah perhatikan titik ketika Anda telah mematikan sistem dan nyalakan kembali sistem ketika sistem berada di atas titik ini. Biasanya, strategi berlanjut dalam penarikan untuk beberapa waktu setelah Anda mematikannya, tetapi kemudian mulai tumbuh lagi dan dengan cepat sampai ke titik ketika Anda mematikannya. Pendekatan ini saya anggap cukup agresif, jadi biarkan saya mendapatkan modifikasi dari metode ini yang saya sukai.

2. Hidupkan kembali sistem ketika "pulih sepenuhnya"

Untuk waktu yang lama, saya telah menggunakan aturan untuk menghidupkan kembali sistem ketika benar-benar pulih dan membuat ekuitas baru tinggi. Aturan ini berfungsi dengan baik, meskipun pemulihan terkadang membutuhkan waktu satu tahun, atau bahkan lebih lama. Namun, saya membawa kembali beberapa sistem kembali ke perdagangan langsung menggunakan aturan ini dan saya menganggapnya dapat diterima. Apa yang mengganggu saya pada pendekatan ini adalah itu terlalu "biner" dan juga fakta bahwa pemulihan kadang-kadang begitu cepat dan sangat menguntungkan yang Anda rindukan. beberapa keuntungan yang sangat bagus. Tetapi di sisi lain, ada metode sebelumnya, yang benar-benar terlalu agresif untuk saya. Jadi, apa yang saya temukan sebagai pendekatan terbaik adalah kombinasi keduanya.

3. Kombinasi keduanya menggunakan ukuran posisi progresif

Aturannya adalah untuk menyalakan kembali sistem segera setelah mencapai titik ketika dimatikan (metode # 1), tetapi mulailah perdagangan dengan jumlah minimum kontrak. Ketika sistem pulih, kami mulai menambahkan beberapa kontrak lagi.

Katakanlah kita telah memperdagangkan sistem ini dengan tiga kontrak. Begitu sistem mendapatkan titik di atas ketika kita telah mematikannya (atau beberapa tingkat yang dapat diterima di atas titik ini), kita mulai menukarnya dengan 1 kontrak. Jika sistem pulih ke setengah dari penarikan, kami menambahkan kontrak kedua. Dan jika sistem pulih sepenuhnya, kami menambahkan kontrak ketiga juga.

Saat ini, saya menemukan metode ini untuk menjadi yang terbaik. Saat ini, ini adalah cara yang saya sukai karena menggunakan yang terbaik dari kedua metode.

ATURAN THUMB

Aturan apa pun yang Anda putuskan untuk ikuti, yang paling penting adalah tetap menggunakan hanya satu aturan. Benar-benar teliti. Saya memiliki banyak siswa yang kehilangan banyak uang hanya karena mereka tidak mematikan sistem pada titik yang ditentukan sebelumnya. Mereka beralih ke apa yang disebut "mode harapan" dan mereka mulai berharap bahwa strategi akan muncul dan mulai tumbuh lagi. Tapi momen ini tidak pernah datang dan kehilangan mereka semakin besar.

Anda harus tidak berkompromi untuk mematuhi aturan-aturan ini dan mematuhinya hingga 110%. Sangat menyakitkan untuk mematikan sistem, kita telah menghabiskan banyak waktu. Tapi inilah mengapa kami memiliki portofolio – kami akan selalu memiliki sistem yang akan gagal, terlepas dari semua upaya kami. Kami tidak dalam bisnis yang aman, kami berada dalam bisnis dengan risiko yang kami butuhkan dikelola dan dikendalikan secara rasional dan profesional. Kabar baiknya adalah itu mungkin.

Selamat Trading!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *